Desde que Darwinex implementó algunos cambios en la clasificación de Darwinia, sólo se listan (compiten) los darwins que tengan resultado mensual mayor o igual que cero. Aun así, hay 3500 Darwins en la clasificación, según la página de Darwinia, aunque el número total de competidores "vivos" es difícil de saber, se aproxima a los 5000... y si contásemos a los "muertos", es decir, aquellos Darwins ya cerrados (y no suele ser porque hayan ido bien) el número final bien pueda ser del doble...
Quedar el 70 entre 6000 o 7000 Darwins es ser del 1% mejor, o visto de otro modo, obtener un 9.9 sobre 10.
Pero no nos confiamos, podemos caer, queremos ser prudentes y queremos hacerlo mejor !!!
Por un lado, estamos trabajando con la cuenta real a riesgo muy bajo, por debajo del 4%. La conversión de riesgo del Darwin nos penaliza, un tanto absurdamente, pues no debería de "convertir" nada: dentro de un tramo de riesgo razonable, por ejemplo 3% a 9%, toda injerencia es absurda y a veces el gestor es muy intrusivo, multiplicando o dividiendo hasta por un factor de dos el riesgo efectivo del darwin respecto de la estrategia... el problema es que este factor no es constante y provoca una conversión estrategia-darwin un tanto aleatoria, lo que, dada la extrema dificultad de ganar en el mercado de modo consistente, el factor introduce un elemento incontrolado de conversión entre rentabilidades que no aporta otra cosa que las estrategias trabajen supuestamente a riesgo comparable, teóricamente entre el 3.25% y el 6.5%... pero, si ya estás en este tramo, ¿ que valor tiene ?
La conclusión es que, estando cómodos en este nivel de riesgo, nos está reduciendo el rendimiento del Darwin (éste y otros).
Por otro lado, desde agosto de 2020 (exactamente el 27 de agosto), el Darwin ORT tiene un nuevo modelo de cartera, basada en operativa complementaria de largo plazo (operaciones con beneficio/riesgo de más de 3 en media), que está completamente descorrelacionada con los darwins ODT y RJO.
Sus resultados son muy interesantes (escribimos este post en diciembre de 2020), tras 3,5 meses de operativa.
Tiene solo tres meses de operativa y debemos ser prudentes, necesitamos más tiempo para validar sus resultados, pero apunta maneras: son sistemas que están durante un tiempo bastante parados, hasta que llegan las operaciones de recorrido largo, las que, por definición, son escasas y espaciadas. Luego vuelven a "aplanarse" en espera de opciones de largo recorrido. Estamos en vías de hacer esas "paradas" un poco más rentables, lo que sería la guinda.
Del mismo modo que en RJO, el gestor de riesgo de ORT está calculando valores de VAR que, sin ser absurdos, sabemos que no se corresponden con la realidad, pues cuando el sistema añade nuevas operaciones, ya ha protegido -y con margen- las operaciones existentes, que están trabajando con dinero de mercado, es decir, el riesgo efectivo se está reduciendo pero el gestor de riesgo del darwin supone que está aumentando. Si, puede haber un cisne negro, pero el VAR es una probabilidad del 95% para condiciones normales, no está diseñado para ese escenario y desde luego, no lo mide. Poco podemos hacer, excepto esperar que Darwinex, en su búsqueda incesante de métricas útiles para traders e inversores, mejore este aspecto.
Esperamos ver resultados en los próximos 6 meses. Lo contaremos.
Lo realmente interesante es que estas estrategias no correlacionan con las operadas en RJO u ODT: una vez hayan probado su desempeño, podremos añadir algunas de ellas a las otras cuentas, a fín de tener tres darwins operando, con poca correlación y riesgo total diluido.
Correlación ORT Y RJO:
Correlación ORT y ODT:
En unos meses, deberían verse buenos resultados y esperamos poder contároslo !!