PEDIMOS DISCULPAS.
Y si quieres saber porqué, puedes ir directo al final del post. Puede ser interesante, no obstante, leerlo. No es largo.
Y lo hacemos por un buen motivo: no vendemos cursos, no vendemos sistemas, no vendemos rentabilidades imposibles y no cambiamos las cuentas. Son siempre las mismas: 2 carteras de inversión reales y 3 carteras de control en demo, si las cosas no van bien damos la cara.
Y como no cambiamos las cuentas, nos disculpamos por la caída que hemos tenido en la cuenta de FOREX, porque no debió haberse producido.
Y tiene una explicación, construir carteras es un proceso complejo, que lleva mucho tiempo de análisis detallados y pruebas en demo de cada robot y después, análisis y pruebas en conjunto con la cartera.
En noviembre de 2017, detectamos una característica peligrosa de nuestra cartera ORION DAX
, estábamos demasiado correlacionados con el sentido del mercado. Si éste subía, nosotros subíamos mucho y si bajaba, también bajábamos, no tanto, pero bajábamos. Sabíamos que podíamos corregirlo, era una incidencia relacionada con el fondo alcista del mercado de futuros, a largo plazo tienen tendencias alcistas lo que provoca que los ajustes de los robots tiendan a funcionar mejor en mercados alcistas. Este comportamiento se observa perfectamente en la gráfica inferior, hasta mediados de noviembre, donde iniciamos los ajustes.
Pero habíamos prometido ALFA
. Y ese ALFA, en noviembre de 2017, tras 3 meses de operativa en esta cuenta, no era consistente. Es cierto que habíamos multiplicando por 5 la subida en % del índice, pero habíamos devuelto en las caídas del subyacente la mitad de lo ganado: aún así teníamos un muy respetable 30% de beneficio en dos meses, pero la consistencia no era todo lo deseada.
Y no olvidamos nuestro lema " Rentabilidad - Consistencia - Riesgo Controlado".
Y la consistencia es ser independiente del sentido del MERCADO. Aunque es inevitable tener rachas de pérdidas, momentos donde el desempeño de la cartera no será brillante, sabíamos que eramos capaces de mejorar esa correlación no deseada.
Disponíamos de suficientes técnicas ya probadas para corregir este
aspecto, así que desde noviembre de 2017 empezamos un intenso trabajo de ajuste de la cartera
ORION DAX , no para mejorar su rendimiento sino con el único objetivo de
descorrelacionarla con el momento de mercado, eso si, sin perder la potencia demostrada en los momentos alcistas. En los laterales y caídas posteriores a noviembre, ya empezaban a verse los resultados (ver gráfica superior).
Así pues, siguiendo nuestra estricta metodología:
Hemos estado trabajando intensamente en la cartera DAX, al objeto de
descorrelacionar en lo posible su balance respecto del balance del
mercado subyacente.
Pero la gráfica anterior, terminaba a mediados de enero de 2018. Y es probable que Vd. haya vivido las intensas caídas de las bolsas de principios de febrero , donde el DAX marcó mínimos en 11.900 (9-2-18) desde un máximo de casi 13.600 puntos (23-1-2018). Una poderosa caída de 1.700 puntos(o 12,5% desde máximos) en solo 14 sesiones, 1.100 de ellos en solo tres sesiones, como se observa en la gráfica siguiente.
Por el contrario, nuestra curva de balance ha ha sido esta (hoy, 21-02-2018):
¡ PARECE QUE LO HEMOS CONSEGUIDO!
Hemos logrado un 20% más de rentabilidad en el periodo en que el DAX perdía más de un 12% de valor. con elevadísima volatilidad y movimientos pseudo-laterales bastante erráticos.
Estamos terminando, tanto el post, como el trabajo en ORION DAX (al menos, de momento). Pensamos dejarla respirar al menos dos o tres meses, pues la consideramos ajustada. Aunque sabemos que tendremos que seguir en un futuro con ello.
Y NOS DISCULPAMOS DE NUEVO
¿ Y PORQUE?, os preguntareis...
Un conocido refrán español dice " Quien mucho abarca poco aprieta..." pero también podía haber dicho "Quien mucho aprieta poco abarca..." Y eso es, justamente, lo que nos ha pasado.
El trabajo en ORION DAX y en el nuevo proyecto nos ha impedido trabajar a fondo en ORION FOREX. Esa curva no es la que decíamos que podíamos obtener, y los resultados lo son todo. Y nosotros no quitamos las cuentas. Son reales. Son auditadas. Y son siempre las mismas.
La "abandonamos" un poco desde octubre de 2017. Da igual la experiencia que se tenga, los errores siempre se comenten y a menudo cuestan caros, porque el mercado no perdona.
Cierto es que por falta de tiempo debido al intenso trabajo en ORION DAX, tal vez, a los primeros síntomas, deberíamos haber bajado el lotaje o desactivarla temporalmente, pero ¿y si solo era una pequeña anomalía del mercado?, ¿tal vez un cisne negro?. Sabíamos también que no estaba completa, le faltaban expertos compensadores y ajustes globales, pero, como dice también el refranero " A toro pasado...."
A fecha de hoy tenemos detectadas las anomalías y tenemos las soluciones que implementaremos en las próximas semanas y que desde luego publicaremos oportunamente.
No podemos garantizar que será magnífica, aunque esperamos que así sea. En todo caso, nos comprometemos a seguir contando la verdad y toda la verdad sobre nuestras cuentas, nuestros aciertos y nuestros errores.
ESTE ES NUESTRO COMPROMISO
Por Orion Trading Team