Portfolios

Conozca nuestros resultados.

Descubra más acerca de nuestras actividades de operativa automatizada en los mercados.  Constantemente estamos actualizando nuestra operativa para mejorar nuestros resultados.  En nuestro sitio de internet ponemos a su disposición los resultados verificados para su mayor seguridad. Estamos siempre a su disposición en caso de cualquier duda o aclaración.

Portfolios de inversión.

Todas nuestras cuentas están auditadas y se pueden verificar en MyFxBook.
Pulse en las gráficas para acceder a los detalles.


A continuación se muestran cuentas reales auditadas de inversión . Estas cuentas son de operativa real, por lo que no son perfectas, el mercado no lo es. No verá crecimientos espectaculares sin la más mínima pérdida, eso no es posible ni siquiera a medio plazo (2-5 años) en una cuenta real.

Para verificar la realidad de esta afirmación  le debería bastar comprobar que "los excepcionales entre los mejores", aquellos  gestores de Hedge Funds que suponen la "crème de la crème", logran consistentemente un rendimiento medio para sus inversores del 20 - 30% anual, estando los solo "excelentes" en el entorno del 10% - 20%. Recuerde "a largo plazo",  más de 5 años. Puede verificarlo en internet y muchos otros medios, esta información es pública.

Las técnicas avanzadas que se emplean en el trading intradia son capaces de lograr mucho mejor rendimiento a corto plazo: la dificultad reside en mantener esos resultados a largo plazo.  Nuestra vocación no es conseguir un 100% este año,  aunque no renunciamos a ello, sino un 20% o más este año,  el año que viene y también el siguiente. Y todos los años en positivo,  si ello es posible.

Y no olvide que la valoración del rendimiento  solo se puede hacer correctamente conociendo el riesgo que se asume para obtenerla: no es igual obtener un 20% anual con un riesgo del 10%, que con un riesgo del 30%.  Explicado: si medimos el riesgo, de un modo un tanto simple, por la máxima pérdida histórica, no es igual obtener un 20% de rendimiento medio habiendo tenido una máxima perdida del 10% que del 30%. Esto supone que la cartera que solo tiene un 10% de pérdida máxima, si hubiera triplicado su volumen hubiera perdido ese mismo 30%, pero su rendimiento hubiera sido del 60%. No es lo mismo.

Para su conocimiento, desde inicios del 2019, nuestras estrategias trabajan con un abanico de riesgo global de cuenta entre el 3 y el 10%, buscando ese objetivo de rentabilidad del 20% anual medio.

Menos rendimiento implica menos riesgo y menos volatilidad en la cartera.  De hecho, mayores volúmenes de inversión nos facilita la gestión del riesgo (los lotajes usados disponen de mayor flexibilidad) y  por tanto la consecución de los objetivos de rentabilidad.

Y estamos seguros de que es así como Vd. obtendrá los mejores beneficios. Es nuestro empeño.

Pulse en las gráficas para ir directamente al análisis de la cuenta en una entidad independiente.

ORION TWO - DARWIN RJO
CUENTA DE INVERSION

ACTUALIZACIÓN Mayo 2020:

Este segundo portfolio se ha diseñado para una operativa en FOREX, Oro y Dax. Los mercados FOREX se comportan de modo fundamentalmente diferente que los mercados de futuros, por lo que nuestra operativa en el mismo es completamente distinta y complementaria de la anterior.

Su funcionamiento se verificó previamente a la apertura de la cuenta de inversión, siendo dicha verificación de más de dos años  en tiempo real  y se creó una cuenta espejo específica que permite monitorizar la operativa así como probar estrategias alternativas o complementarias a las actualmente activas en la cuenta de inversión.

El análisis riguroso de la rentabilidad/riesgo a lo largo de más de 10 años de mercado, nos permite asegurar con una confianza estadística del 95% que la rentabilidad media anual rondará el 20% o mejor para un riesgo (VAR) estándar del entorno del 8% o menor.

La cuenta mostrada utiliza los modelos reducidos de cartera, disponibles desde verano de 2019.  Previamente, en esta misma cuenta se probaron diversas posibilidades ajuste entre estrategias y riesgos de los mercados citados, y se hizo en cuenta real para mayor fidelidad.  Ello conllevó un Drawn Down de cierta entidad hasta completar el ajuste para el siguiente año, pero pensamos que a medio plazo valdrán la pena los riesgos tomados.

Vd. puede pinchar en los gráficos de la derecha para un análisis detallado de los resultados. Si tras su análisis está interesado en invertir con nosotros, puede hacerlo a través del bróker Darwinex.
RJO.5.9
ORION DREAMS  - DARWIN ODT
CUENTA DE INVERSION

ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2020:

Este tercer portfolio lleva algo más de 1 año operando con un modelo de cartera de volatilidad reducida, operando en diversos activos.

Simplemente, va muy bien, pinche el gráfico, no correlaciona demasiado con Orion Activ Trades ni con Orion RJO (cuentas ganadoras consistentemente siempre tiene algún grado de correlación, pues aunque sean muy diferentes comparten un sesgo alcista dominante).

El análisis riguroso de la rentabilidad/riesgo a lo largo de más de 10 años de mercado, nos permite asegurar con una confianza estadística del 95% que la rentabilidad media anual rondará el 14-20% o mejor para un riesgo (VAR) estándar del entorno del 5-8% o menor.

La cuenta mostrada utiliza los modelos reducidos de cartera.

Vd. puede pinchar en los gráficos de la derecha para un análisis detallado de los resultados. Si tras su análisis está interesado en invertir con nosotros, puede hacerlo a través del bróker Darwinex.
ODT
ORION ACTIV TRADES
CUENTA DE INVERSIÓN

ACTUALIZACIÓN: Junio de 2019

Este portfolio se ha diseñado para una operativa exclusiva en el futuro del DAX alemán, y su funcionamiento se verificó previamente en tiempo real durante más de 1 año y 5000 operaciones en varias cuentas espejo, a las que nos referimos como cuentas de control  cuyo análisis han permitido la construcción de un portfolio de gran rendimiento y bajo riesgo. Refleja nuestra aproximación concreta al mercado de este gran activo, cuya liquidez y volatilidad permite la toma de posiciones importantes sin afectar negativamente al rendimiento.

Los estudios de rentabilidad / riesgo se han realizado sobre un periodo muy largo, que abarca desde el año 2005 hasta la actualidad, con excelentes resultados en todo tipo de regímenes de mercado, arrojando un rentabilidad media anual por encima del 20% (en el periodo de 13 años que abarca desde 2005 a 2017) , para un riesgo de alrededor del 10% anual o menor.

Posteriormente, sobre junio de 2019, se modificó el carácter de la cuenta usando los modelos de cartera reducida, por lo que se complementó la operativa en DAX con la operativa en FOREX.

Para reducir la volatilidad de la cuenta en los mercados tan complejos que tenemos desde 2018, se ha aplicado una estrategia conservadora  desde junio de 2019 cuyo riesgo anual medido por el VAR está en el entorno del 5 al 10% (hay una probabilidad del 95% de que sólo 1 mes de cada 20 meses se perderá un 5% o más), lo que conlleva una reducción del rendimiento anual esperado al intervalo [15%,30%].

El periodo junio 2019 a junio 2020 el rendimiento se ha situado en un 39%.

Como referencia, la rentabilidad histórica de la mayor bolsa del mundo, el SP500, es de un 9% anual promedio, para una volatilidad anual mayor del 20%, con caídas puntuales de hasta el 60%, como en el periodo 2007-2009.

Si Vd. está interesado en esta cartera o derivado sobre ella, utilice por favor el formulario de contacto.


Para una explicación más detallada del VAR (Valor en Riesgo) véase:
Definiciones

Portfolios de control.


ORION DAX - CUENTA DE CONTROL 1

Este portfolio se diseñó para la operativa centrada en los futuros del DAX alemán, permitiendo el diseño, test, análisis, correcciones y mejoras de las estrategias globales empleadas en el comercio de dicho activo. Su desarrollo llevó más de dos años de verificación en mercado y se activo hace más de 20 meses  con excelentes resultados, por encima del 10% mensual acumulativo.

Este portfolio incluye la totalidad de los expertos actualmente activos en el resto de cuentas, reales o de control, por lo que su objetivo es reflejar el rendimiento potencial total que se podría lograr dejando de lado otro tipo de consideraciones, como la estabilidad del balance, el máximo DrawDown, la racha de pérdidas, el riesgo máximo en una sola dirección del mercado, etc.

Sus excepcionales resultados por encima del 1000% anual (1000%, no es un error) han sido corroborados estadísticamente y han permitido la construcción de diversos portafolios de inversión que replican el comportamiento de su cartera de referencia, con un riesgo mucho menor en función de los objetivos fijados en cada una de ellas.
ORION DAX - CUENTA DE CONTROL 2

Esta cuenta de control es un subsistema del portfolio completo, con los expertos de calidad más activos. Por sus características, es de esperar mayor volatilidad del balance respecto de la cuenta de inversión, puesto que no incluye buena parte del grupo de expertos que estabilizan la cuenta en los periodos de poca volatilidad. Estos "estabilizadores" son expertos con proyecciones de beneficio modestas, pero están ajustados para operar justo en los momentos en que los expertos más activos entran al mercado y éste se mueve en contra, abortando el movimiento previsto.

Por todo ello,  en esta cuenta se espera un comportamiento más "agresivo", para bien y para mal,  que la cuenta estándar. Cuando se gana se puede ganar mucho más pero cuando el régimen de mercado es desfavorable no hay expertos compensadores de las rachas de pérdidas.

A nosotros, la performance final  no nos preocupa: la cuenta nos sirve para verificar por separado los distintas partes que componen el portfolio, más allá del desempeño de sistemas de trading concretos.

Portfolios Real/Demo para Test de estrategias


OTROS PORTFOLIOS PARA TEST DE ESTRATEGIAS

 (Diciembre de 2020)


No podemos llegar a todo,  por lo que tenemos algunos portfolios que en su momento intentamos mantener al día y con el tiempo hemos visto que no nos resulta posible.  Y no siempre lo hacemos bien.


Recuerde que se las mostramos por transparencia, y preferimos tirar a la basura nuestro trabajo (y a veces nuestro dinero) que su dinero, en la creencia de que su confianza nos resultará más efectiva que cualquier otro aspecto.


Así que hace tiempo optamos por mantener vivas esas cuentas a efectos de poder probar estrategias en real o nuevos modelos de cuenta (estos modelos tienen combinaciones concretas de estrategias para un objetivo específico: reducir riesgo, probar tramos de mercado laterales,  actuar en zonas de máximo Drawn Down, probar nuevos activos...)


El resultado  puede ser el esperado para uno o varios de los objetivos buscados, pero obviamente el resultado global de la cuenta sufre, pues los test implican hacer operaciones (en real, "of course") que a menudo no tienen objetivo de rentabilidad (o lo tiene, pero no sale bien...)


Nos quedamos con lo bueno de los test, y el resultado se ve en ActivTrades o Darwinex (Darwins RJO, ODT)... pero no borramos ni ocultamos cuentas, y aquí las mostramos.


Un caso particular es el darwin ORT, que la teníamos para cuenta de inversión pero no lo hicimos demasiado bien y la pasamos a cuenta de test.

Pero recientemente, dada su antigüedad y aceptable desempeño global, hemos decidido (agosto de 2020) actualizarla con un nuevo modelo de cuenta de largo recorrido, descorrelacionada y por tanto compatible con las cuentas de inversión.  ¡ Y está resultando ! 


Tanto, que la hemos re-bautizado como "Orion Star", tenemos mucha confianza en que dentro de unos meses podremos considerarla como nuestro cuarto portoflio de inversión. Pero, de momento, la mantenemos en su guarida.


En el blog, habitualmente hay información más detallada de nuestros desarrollos.

Nuestros objetivos


Riesgo Controlado

Nuestro objetivo inicial  es controlar el riesgo,  lo que le proporcionará la seguridad de que la inversión en estos activos de alto rendimiento puede ser tan segura como en otros activos tradicionales, teniendo en cuenta siempre que a mayor rendimiento es inevitable correr mayor riesgo.

Consistencia

Para ganar un 30% anual medio en 3 años, podemos ganar un 50% el primer año, perder un 50 el segundo y volver a ganar un 50% el tercero. El riesgo... sería elevado.
O podemos ganar entre un 15% y un 25% cada año, los tres años,  con riesgo <10%.
Nosotros preferimos lo segundo.  ¿ Y Vd. ?

Rentabilidad

No olvidamos que el objetivo último es generar una rentabilidad importante sobre el capital.
Por ello, primero controlamos los riesgos, después tratamos de ser estables y consistentes, pero no perdemos nunca de vista el objetivo final: rentabilidad.
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